Paramètres

L'écran Paramètres (section Paramétrage du rail) tient les paramètres de l'établissement, un onglet par domaine ; ses onze onglets sont au rail, sous Paramètres, et chaque page porte le nom de son onglet. Les lois d'écoulement et les hypothèses comportementales ne se règlent pas ici, mais dans Conventions ▸ Lois d'écoulement ; les chocs de taux, dans Scénarios ▸ Chocs de taux.

Qui modifie. Tout membre de l'organisation consulte les paramètres. Seul un administrateur de l'organisation les modifie ; pour les autres, chaque onglet est en lecture seule : un cadenas le dit, son motif en infobulle.

Les onglets

Onglet	Ce qui s'y règle
Arrêté & calendrier	la fréquence d'arrêté (quotidienne, mensuelle, trimestrielle par défaut, semestrielle, annuelle). L'onglet reprend les choix du bandeau (arrêté, étude, périmètre), qui s'y reflètent aussitôt. La devise de base et la zone monétaire s'y lisent : elles sont l'identité réglementaire de l'établissement, déclarée à la création de l'organisation
Devises	le référentiel des devises : code ISO, libellé, cours contre la devise de base, source, devise autorisée ou non. La devise de base ne se retire pas
Règles de contrôle	le catalogue des règles : code, nom, catégorie, criticité (bloquant, majeur, mineur), moteur concerné, expression. Les contrôles de l'Analyse du bilan y sont gouvernés : leur activation et leur criticité ; les autres règles documentent des contrôles attendus, qu'aucun calcul n'exécute
Analyse du bilan	l'assiette et la vue de la synthèse, les tolérances d'équilibre, les seuils des indicateurs et des ratios de la zone, la concentration, les seuils des contrôles, les time buckets des maturités. Voir Analyse du bilan
Écoulement	la coupure de la part stable, la base des intérêts reconstitués, le hors bilan dans le gap
IRRBB	les horizons et la limite de la marge ; le Tier 1 de chaque arrêté et l'outlier test s'y lisent
Liquidité	les valeurs datées de l'établissement (fonds propres, déclarations), les normes internes des ratios de liquidité, les hypothèses du référentiel. Voir Liquidité
Change	les seuils des positions de change ; la table des parités fixes s'y lit. Voir Risque de change
GPO	le profil du GPO : matrice, notations, grille de spread, VaR, choc de liquidité, échéancier, stress précalculé, replis de courbe, conventions des titres. Voir GPO
Connexions	les connexions aux systèmes de l'établissement : API REST, SFTP, système bancaire central
Sécurité	l'authentification à deux facteurs imposée aux membres de l'organisation

Les compensations de l'écoulement et de l'Analyse du bilan ne se règlent nulle part : ce sont les groupes automatiques du référentiel de la zone, appliqués d'office.

Enregistrer une révision

Les onglets Analyse du bilan, Écoulement, Liquidité, Change et GPO partagent un même mécanisme :

• chaque section est une table — Paramètre, Valeur, Défaut et source —, ses groupes en intertitres ; les petites sections se rangent deux par rangée. La source (établissement, zone, plateforme, référentiel ou lot) est une pastille ;
• l'aide d'un paramètre, son effet et son origine se lisent en infobulle de l'icône posée près de son libellé ; une valeur en lecture seule s'affiche en texte, avec un cadenas, et une absence s'écrit « — » ;
• l'en-tête donne le nombre de paramètres réglables, la dernière révision, sa date et son auteur, ou « valeurs par défaut, jamais révisées » ;
• Enregistrer écrit les modifications ensemble ; Annuler les abandonne ; Revenir aux défauts rend leur défaut aux hypothèses que l'établissement a réglées, sans toucher aux données observées et datées, et l'icône près d'une valeur la rend seule à son défaut. Chaque valeur est vérifiée par le serveur, et un refus dit son motif ;
• si un autre administrateur a enregistré entre-temps, l'enregistrement est refusé et vos saisies ne sont pas écrites : rechargez le paramétrage, puis reprenez-les.

Chaque modification est consignée au journal d'audit, avec la valeur avant et après. L'écran ne garde que la dernière révision ; l'historique se lit dans Journal / Audit.

Une révision ne recalcule rien. Elle s'applique au prochain calcul ; les évaluations déjà produites gardent les paramètres de leur calcul. Relancez le calcul concerné, depuis son cockpit ou depuis Évaluations.

Écoulement

Section	Paramètre	Ce qu'il règle
Part stable	Coupure de la part stable, en années	l'année où la part stable des modèles standards sort en bloc ; vide, elle s'éteint au terme de chaque modèle
Intérêts reconstitués	Base des intérêts reconstitués	exact/360 (par défaut), exact/365 ou 30/360 ; seuls les intérêts tirés d'un taux en dépendent, ceux que les données déclarent restent les leurs
Hors bilan dans le gap	Arbitrages de l'établissement sur le hors bilan	pour un agrégat du hors bilan, le compter ou non dans le gap de liquidité, avec son facteur de conversion ; sans arbitrage, le référentiel de la zone, sinon 100 %

La coupure ne touche pas les dépôts non échéancés, qui suivent leur propre modèle : sous elle, une table nomme les lignes au modèle standard qu'elle atteint, avec leur part stable et leur encours. Sous le hors bilan, une table donne, agrégat par agrégat, ce que déclare le référentiel de la zone, l'arbitrage de l'établissement et ce qui s'appliquera.

Ce qu'un calcul passé a appliqué se lit dans l'axe Contrôles de l'écran Écoulement.

IRRBB

La carte Tier 1 par arrêté montre le Tier 1 des derniers arrêtés, avec sa méthode, sa source et ce que sa lecture a signalé ; le Tier 1 se corrige par une saisie datée dans Paramètres ▸ Liquidité, ou en déposant la feuille « PARAM. Établissement » avec le lot de l'arrêté. Une ligne rappelle le seuil de l'outlier test, réglementaire. La carte Horizons et limite de la marge règle :

Paramètre	Défaut	Domaine
Horizon réglementaire de la marge	12 mois	de 1 à 36 mois
Horizon de gestion de la marge	3 ans	de 1 à 10 ans
Limite interne de la marge	5 % du Tier 1	au-dessus de 0, jusqu'à 100 %

Voir IRRBB.

Connexions

Une connexion décrit l'accès à un système de l'établissement : une API REST (adresse, méthode, format), un serveur SFTP (hôte, port, répertoire, utilisateur) ou un système bancaire central (système, base de données, schéma des vues). Son secret (mot de passe ou jeton) est chiffré et ne se réaffiche jamais. Tester la connexion vérifie l'accès. Seuls les systèmes que l'éditeur a ouverts à l'organisation sont proposés.

Les connexions se choisissent ensuite dans Import des données. La récupération par API REST n'est pas encore disponible : déposez alors les fichiers dans Import des données.

Sécurité

Une case : Imposer l'authentification à deux facteurs à tous les membres de l'organisation, vous compris. Les sessions en cours ne sont pas interrompues ; chaque membre enrôle son application d'authentification à sa prochaine connexion. Les comptes d'administration de la plateforme relèvent d'un réglage distinct. Voir Habilitations.