Présentation d'ALCO One

ALCO One est une plateforme de gestion actif-passif (ALM) destinée aux établissements de crédit. À partir du classeur de données que l'établissement dépose pour un arrêté, elle classe sa balance selon le référentiel de sa zone, analyse son bilan, l'écoule sur une échelle de time buckets, mesure son risque de taux (IRRBB), calcule les ratios de liquidité de sa zone, mesure son risque de change et valorise son portefeuille obligataire (GPO). Les résultats se lisent dans des écrans d'analyse et se restituent en rapports PDF.

Les zones couvertes

La zone de l'établissement décide de son plan de comptes, donc du référentiel qui classe sa balance et des ratios de liquidité qui s'appliquent à lui. Elle est déclarée à la création de l'organisation, avec la devise de restitution.

Zone	Banque centrale	Plan comptable	Devise
UMOA	BCEAO	PCB	XOF
CEMAC	BEAC (supervision : COBAC)	PCEC	XAF

Une organisation de Guinée peut être créée, mais ses calculs sont refusés : aucun référentiel ne couvre encore cette zone, et la plateforme n'applique jamais celui d'une zone voisine.

Le rail

Le rail, à gauche de l'application, met en tête ce qui se lit le plus souvent : les modules, puis les calculs et les restitutions ; le paramétrage, les données et l'exploitation viennent ensuite. Ce guide suit le même ordre et les mêmes noms.

Section	Écrans	Ce qu'on y fait
Modules	Analyse du bilan, ALM (Écoulement, IRRBB, Liquidité, Liquidité intraday, Risque de change, TCI / FTP), GPO, ILAAP, RAF	Lire les résultats
Calculs	Évaluations	Lancer les calculs de l'arrêté, suivre leur avancement, tenir leur historique
Restitutions	États & rapports, États CERBER	Télécharger les rapports et les états
Paramétrage	Paramètres, Conventions, Scénarios	Régler ce que les calculs appliquent : échelle des time buckets, lois d'écoulement, chocs de taux, seuils
Données	Import des données, Positions, Données de marché, Gouvernance des données	Déposer le classeur de l'arrêté, vérifier ce qui a été lu, suivre les courbes de taux
Exploitation	Exploitation, Journal / Audit, Habilitations	Suivre les traitements, relire la piste d'audit, gérer les membres et leurs droits

Le bandeau, en haut de l'écran, fixe le contexte de travail : l'organisation, l'étude, le périmètre et l'arrêté. Les écrans lisent ce contexte. Voir Concepts clés.

Les modules prévus

Certains écrans sont servis sans que leurs chiffres viennent d'un calcul sur les données de l'établissement : ILAAP et RAF. Chacun le dit en tête d'écran. Sont prévus aussi les types de bilan constant stressé, budgété et budgété stressé, le profil d'écoulement historique (sans écran) et l'onglet Modélisation de Conventions. L'écran Liquidité intraday est une maquette, sans calcul. Les pages de ce guide qui les décrivent le disent.

À qui s'adresse ce guide

Profil	Pages utiles
Responsable ALM, trésorier	Écoulement, IRRBB, Liquidité, GPO, Scénarios, Conventions
Risques, conformité	Liquidité, IRRBB, Analyse du bilan, États CERBER, Journal / Audit
Contrôle de gestion, direction financière	Analyse du bilan, ALM, États & rapports
Administrateur de l'organisation	Habilitations, Paramètres, Conventions, Données de marché
Équipe informatique	Import des données, modèle d'import, API