ALM
L'entrée ALM du rail (section Modules) ouvre la vue d'ensemble de l'arrêté pour le comité ALCO : la sensibilité de la valeur économique et les ratios de liquidité de la zone. Chaque carte mène à son écran. Sous l'entrée ALM, le rail range les écrans de la gestion actif-passif :
| Écran | Ce qu'il mesure |
|---|---|
| Écoulement | le bilan écoulé sur les time buckets, les gaps de liquidité et de taux, leurs variations |
| IRRBB | la sensibilité de la valeur économique et de la marge aux six chocs de taux standardisés |
| Liquidité | les ratios de liquidité de la zone |
| Liquidité intraday | maquette, sans calcul |
| Risque de change | les positions de change et leur part des fonds propres |
| TCI / FTP | les taux de cession interne, la MNI partagée entre marges commerciales et marge ALM, le RAROC |
Ce que montre la vue d'ensemble
Elle lit, pour l'étude et l'arrêté du bandeau, le dernier résultat de l'IRRBB, celui de la liquidité et la campagne TCI ; à chaque changement d'arrêté, elle les relit.
- Indicateurs clés de l'arrêté : la pire ΔEVE, toutes devises additionnées, en part du Tier 1 face au seuil de l'outlier test, l'EVE au scénario central, puis une tuile par ratio de liquidité de la zone, avec sa norme et la couleur de son statut.
- Synthèse par module : le risque de taux (IRRBB), la liquidité (le premier ratio du résultat et son statut), l'écoulement (le nombre de bilans calculés) et la MNI de la campagne TCI au spot, avec son contrôle de bouclage.
- Graphiques : la ΔEVE par scénario de choc, et l'évolution des ratios de liquidité d'un arrêté à l'autre.
- Alertes et limites : l'outlier test, puis chaque ratio de liquidité en alerte ou hors norme.
Le sélecteur Montants, en tête, règle l'unité des montants. Quand le référentiel de liquidité de la zone n'est pas encore validé, ou porte un avertissement, une pastille de la carte des indicateurs le dit, avec sa zone et sa version ; l'avertissement est en infobulle, et la pastille mène à l'écran Liquidité. Quand l'arrêté n'a pas encore de calcul IRRBB ou de liquidité, une ligne le dit en tête, avec un lien vers Évaluations.